PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIY с AUNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIY с AUNYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIY (BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund) and AUNYX (AB Municipal Bond Inflation Strategy) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MIY returned 2.49%/yr vs 3.25%/yr for AUNYX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MIY charges 2.25%/yr vs 0.50%/yr for AUNYX.

Доходность

Сравнение доходности MIY и AUNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIY показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у AUNYX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции MIY уступали акциям AUNYX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.25% соответственно.

MIY

1 день
0.66%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.22%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.49%

AUNYX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.48%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIY и AUNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund		5.83%11.24%3.48%6.60%-24.10%10.04%7.27%19.51%-6.71%8.86%
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		2.91%5.19%2.36%5.17%-4.84%7.30%4.58%6.74%-0.07%3.36%

Correlation

The correlation between MIY and AUNYX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г.

0.16

The correlation between MIY and AUNYX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund

AB Municipal Bond Inflation Strategy

Часто сравнивают с MIY:
MIY с FTFMXMIY с FMHTXMIY с COLTXMIY с FOHFXMIY с SUMAXMIY с FUENXMIY с VWSUX
Часто сравнивают с AUNYX:
AUNYX с TAIAXAUNYX с CGMUAUNYX с SCHGAUNYX с ACGYXAUNYX с VTIPAUNYX с AGDAXAUNYX с SPY

Доходность на риск

MIY vs. AUNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIY
Ранг доходности на риск MIY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIY c AUNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIYAUNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.60

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
5.43

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.83

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.35

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

20.02

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIY vs. AUNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIY на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа AUNYX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIY и AUNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIYAUNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.60

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.88

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MIY и AUNYX

Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки AUNYX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и AUNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIYAUNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-14.10%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-1.74%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-3.53%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-8.44%

-26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-14.10%

-20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.05%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-1.38%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.38%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MIY и AUNYX

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIYAUNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.78%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

1.68%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

2.10%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

3.41%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

3.59%

+8.36%

Сравнение комиссий MIY и AUNYX

MIY берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии AUNYX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIY и AUNYX

Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности AUNYX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		3.02%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%
MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund		5.38%5.57%5.21%3.86%5.70%4.38%4.23%4.27%5.27%5.46%5.85%5.66%

Часто задаваемые вопросы

MIY and AUNYX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIY has higher volatility (2.02%) compared to AUNYX (0.78%). In terms of maximum drawdown, MIY dropped -42.19% vs AUNYX's -14.10%.

AUNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIY и AUNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор