Сравнение MIVO.L с 500G.L
MIVO.L (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MIVO.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIVO.L returned 7.53%/yr vs 16.24%/yr for 500G.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVO.L charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности MIVO.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVO.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции MIVO.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 7.53% против 16.24% соответственно.
MIVO.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.53%
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам MIVO.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVO.L Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | 4.24% | 17.54% | 6.50% | 8.50% | -7.95% | 13.43% | 1.38% | 16.36% | -3.04% | 13.15% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Correlation
The correlation between MIVO.L and 500G.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MIVO.L and 500G.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVO.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
MIVO.L
500G.L
Сравнение MIVO.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVO.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.08 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 15.27 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVO.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.76 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.07 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MIVO.L и 500G.L
Максимальная просадка MIVO.L за все время составила -24.30%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVO.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVO.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.30% | -25.52% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -7.12% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -21.12% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -21.12% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.30% | -25.52% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -0.22% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.29% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.91% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVO.L и 500G.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) имеют волатильность 2.77% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVO.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.65% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.13% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 10.55% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 14.31% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 15.54% | -3.29% |
Сравнение комиссий MIVO.L и 500G.L
MIVO.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVO.L и 500G.L
Ни MIVO.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIVO.L and 500G.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVO.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVO.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
MIVO.L is categorized as Europe Equities, while 500G.L is S&P 500. MIVO.L tracks MSCI Europe NR EUR, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.13% for MIVO.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для MIVO.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор