Сравнение MIVA.DE с SELD.DE
MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIVA.DE returned 6.51%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVA.DE charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVA.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции MIVA.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 6.51% против 9.59% соответственно.
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам MIVA.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 9.03% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between MIVA.DE and SELD.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.71 |
The correlation between MIVA.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVA.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
MIVA.DE
SELD.DE
Сравнение MIVA.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVA.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.79 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 16.20 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.73 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.18 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MIVA.DE и SELD.DE
Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -70.30% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -6.72% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -14.13% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -23.02% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | -40.65% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.80% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -25.32% | +19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.99% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVA.DE и SELD.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 3.14%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.83% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 9.59% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.81% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 14.87% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 17.42% | -5.08% |
Сравнение комиссий MIVA.DE и SELD.DE
MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVA.DE и SELD.DE
MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
MIVA.DE and SELD.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.23% for MIVA.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVA.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор