PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITSY с AAMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITSY с AAMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MITSY (Mitsui & Company Ltd) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. MITSY operates in Conglomerates (Industrials), while AAMI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MITSY returned 21.77%/yr vs 28.42%/yr for AAMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITSY и AAMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 67.66%.

MITSY

1 день
-2.40%
1 месяц
-22.14%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.13%
1 год
47.13%
3 года*
18.70%
5 лет*
21.77%
10 лет*
18.81%

AAMI

1 день
1.21%
1 месяц
11.99%
С начала года
67.66%
6 месяцев
65.23%
1 год
148.44%
3 года*
52.17%
5 лет*
28.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITSY и AAMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MITSY
Mitsui & Company Ltd		3.00%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-8.67%
AAMI
Acadian Asset Management Inc		67.66%78.64%37.70%-6.72%-19.45%33.00%93.85%-0.80%-30.71%

Correlation

The correlation between MITSY and AAMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$86.00B

AAMI:

$2.81B

EPS

MITSY:

¥5.90K

AAMI:

$2.35

Коэффициент P/E

MITSY:

16.41

AAMI:

33.42

Коэффициент P/S

MITSY:

0.98

AAMI:

4.39

Коэффициент P/B

MITSY:

1.56

AAMI:

36.28

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

¥14.19T

AAMI:

$641.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

¥1.35T

AAMI:

$652.90M

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

¥1.01T

AAMI:

$185.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui & Company Ltd

Acadian Asset Management Inc

Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOO
Часто сравнивают с AAMI:
AAMI с AAGIYAAMI с ATLCAAMI с COOPAAMI с BXAAMI с NWGAAMI с ACLLYAAMI с ELEC.PA

Доходность на риск

MITSY vs. AAMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAMI
Ранг доходности на риск AAMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITSY c AAMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITSYAAMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
3.74

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.67

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

8.21

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

22.26

-15.21

MITSY vs. AAMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AAMI равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и AAMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITSY и AAMI

Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и AAMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITSYAAMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-75.23%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-18.20%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-31.52%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-51.45%

+17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

0.00%

-25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-20.62%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

6.70%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и AAMI

Текущая волатильность для Mitsui & Company Ltd (MITSY) составляет 9.77%, в то время как у Acadian Asset Management Inc (AAMI) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что MITSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITSYAAMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.53%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

26.79%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.84%

39.95%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

34.69%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

42.10%

-15.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и AAMI

MITSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAMI
Acadian Asset Management Inc		0.29%0.09%0.15%0.21%0.19%0.16%1.19%3.91%2.81%0.00%0.00%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и AAMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.71T
167.10M
(MITSY) Общая выручка
(AAMI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MITSY значения в JPY, AAMI значения в USD

Сравнение рентабельности MITSY и AAMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui & Company Ltd и Acadian Asset Management Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
9.9%
95.3%
Активы портфеля
MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

AAMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

AAMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

AAMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

MITSY and AAMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAMI has higher volatility (11.53%) compared to MITSY (9.77%). In terms of maximum drawdown, MITSY dropped -44.45% vs AAMI's -75.23%.

AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITSY и AAMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор