Сравнение MIST.L с STHE.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while STHE.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. MIST.L is actively managed, while STHE.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 2.97%/yr for STHE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIST.L торгуется в GBP, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.67%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
STHE.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.54%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение доходности по годам MIST.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -1.67% | 12.14% | 1.99% | 6.78% | -2.17% | -2.62% | 7.54% | -3.75% |
Correlation
The correlation between MIST.L and STHE.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
STHE.L
Сравнение MIST.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.08 | +6.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 0.85 | +100.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 2.23 | +491.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и STHE.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -22.78% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.73% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -3.19% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -10.89% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -5.18% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.04% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и STHE.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.26% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 3.46% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 4.76% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 7.10% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 8.77% | -7.79% |
Сравнение комиссий MIST.L и STHE.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и STHE.L
MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.03% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and STHE.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while STHE.L is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.60% for STHE.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор