PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISIX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISIX с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

MISIX управляется Victory. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MISIX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISIX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, MISIX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у MVALX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MISIX уступали акциям MVALX по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.18% соответственно.

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX

Сравнение комиссий MISIX и MVALX

MISIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Доходность на риск

MISIX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISIX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISIXMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.19

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.78

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.50

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

5.93

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISIX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа MVALX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISIXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.19

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между MISIX и MVALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISIX и MVALX

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности MVALX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок MISIX и MVALX

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISIXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-50.65%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.19%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-24.80%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-42.06%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-8.46%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-7.15%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.14%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MISIX и MVALX

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Meridian Contrarian Fund (MVALX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISIXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.47%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

14.41%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

25.13%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

20.58%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

21.33%

-3.51%