Сравнение MISIX с JECIX
MISIX (Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MISIX returned 7.65%/yr vs 8.10%/yr for JECIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISIX charges 0.97%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.
Доходность
Сравнение доходности MISIX и JECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MISIX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 15.09%.
MISIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.69%
JECIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MISIX и JECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 9.76% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 31.48% |
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 15.09% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
Correlation
The correlation between MISIX and JECIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between MISIX and JECIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MISIX vs. JECIX — Ранг доходности на риск
MISIX
JECIX
Сравнение MISIX c JECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MISIX | JECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.48 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 13.00 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MISIX и JECIX
Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и JECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MISIX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -42.07% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.86% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -24.16% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.69% | -24.16% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.50% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -6.43% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.32% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISIX и JECIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MISIX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.05% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 12.70% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.71% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 20.43% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 21.96% | -4.19% |
Сравнение комиссий MISIX и JECIX
MISIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISIX и JECIX
Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности JECIX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 7.68% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 5.51% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
MISIX and JECIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISIX has higher volatility (6.83%) compared to JECIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, MISIX dropped -67.61% vs JECIX's -42.07%.
JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MISIX и JECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор