PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISIX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISIX с GWSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISIX (Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MISIX returned 10.16%/yr vs 5.78%/yr for GWSAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISIX charges 0.97%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.

Доходность

Сравнение доходности MISIX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISIX показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции MISIX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 5.78% соответственно.

MISIX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.58%
С начала года
12.63%
6 месяцев
15.41%
1 год
32.09%
3 года*
21.39%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.16%

GWSAX

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.06%
1 год
15.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISIX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		12.63%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		7.17%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Correlation

The correlation between MISIX and GWSAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г.

0.68

The correlation between MISIX and GWSAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SMDIXMISIX с WAMFX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с EMAYXGWSAX с GABVXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINX

Доходность на риск

MISIX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISIX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISIXGWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.53

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.24

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.27

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

6.00

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISIX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISIXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.53

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок MISIX и GWSAX

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и GWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISIXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-55.75%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-6.54%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-15.58%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-18.91%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-50.67%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.74%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-9.26%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.48%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MISIX и GWSAX

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISIXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.39%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

6.52%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

9.75%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.39%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.96%

-2.02%

Сравнение комиссий MISIX и GWSAX

MISIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISIX и GWSAX

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности GWSAX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.91%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.37%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MISIX and GWSAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISIX has higher volatility (4.87%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, MISIX dropped -67.61% vs GWSAX's -55.75%.

MISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISIX и GWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор