PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV.L с SMH.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MINV.L returned 6.13%/yr vs 38.14%/yr for SMH.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINV.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.91%.

MINV.L

1 день
1.09%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.67%
1 год
4.96%
3 года*
7.64%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.40%

SMH.L

1 день
-0.46%
1 месяц
12.84%
С начала года
91.91%
6 месяцев
92.85%
1 год
162.95%
3 года*
59.93%
5 лет*
38.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		2.22%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-0.10%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		91.91%38.57%26.28%67.15%-27.87%44.10%2.52%

Correlation

The correlation between MINV.L and SMH.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.21

The correlation between MINV.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MINV.L и SMH.L

Секторы
MINV.L
SMH.L

Технологии

23.6%
100.0%

Здравоохранение

14.0%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.4%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммунальные услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

MINV.L
23.6%
SMH.L
100.0%

Здравоохранение

MINV.L
14.0%
SMH.L

-

Финансовые услуги

MINV.L
13.3%
SMH.L

-

Коммуникационные услуги

MINV.L
11.1%
SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

MINV.L
10.4%
SMH.L

-

Промышленность

MINV.L
8.9%
SMH.L

-

Коммунальные услуги

MINV.L
7.6%
SMH.L

-

Потребительский циклический сектор

MINV.L
5.4%
SMH.L

-

Энергетика

MINV.L
3.9%
SMH.L

-

Недвижимость

MINV.L
1.1%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

MINV.L
0.9%
SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с VOOMINV.L с AOR
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с WQDV.L

Доходность на риск

MINV.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINV.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
4.81

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
4.94

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.64

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

13.24

-12.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

44.01

-41.99

MINV.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и SMH.L

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINV.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-36.36%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-12.23%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-36.36%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-36.36%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-5.72%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-9.77%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.69%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и SMH.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 1.88%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINV.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

13.92%

-12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

27.05%

-21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

33.76%

-25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

31.74%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

31.33%

-16.10%

Сравнение комиссий MINV.L и SMH.L

И MINV.L, и SMH.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и SMH.L

Ни MINV.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MINV.L and SMH.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINV.L and SMH.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MINV.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор