Сравнение MINV.L с BATG.L
MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MINV.L returned 6.32%/yr vs 17.37%/yr for BATG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности MINV.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
MINV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.86%
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 129.36%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINV.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.01% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 4.05% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -17.42% |
Correlation
The correlation between MINV.L and BATG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between MINV.L and BATG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MINV.L и BATG.L
Секторы
MINV.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
MINV.L
BATG.L
Финансовые услуги
MINV.L
BATG.L
-
Здравоохранение
MINV.L
BATG.L
-
Коммуникационные услуги
MINV.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
MINV.L
BATG.L
-
Промышленность
MINV.L
BATG.L
Коммунальные услуги
MINV.L
BATG.L
Потребительский циклический сектор
MINV.L
BATG.L
Энергетика
MINV.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
MINV.L
BATG.L
Недвижимость
MINV.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
MINV.L
BATG.L
Сравнение MINV.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINV.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 9.45 | -9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 32.41 | -31.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINV.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 4.61 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MINV.L и BATG.L
Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -33.37% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -13.61% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -33.37% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.23% | -33.37% | +23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -4.18% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -8.99% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.98% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 10.12% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 22.09% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 27.90% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 22.54% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 22.86% | -11.01% |
Сравнение комиссий MINV.L и BATG.L
MINV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV.L и BATG.L
Ни MINV.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MINV.L and BATG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
MINV.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для MINV.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор