PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV.L с AVGC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV.L с AVGC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds - MINV.L tracks the MSCI ACWI NR USD while AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, MINV.L returned 3.15% vs 32.19% for AVGC.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и AVGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINV.L торгуется в GBp, в то время как AVGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у AVGC.L с доходностью 13.91%.

MINV.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.15%
3 года*
6.54%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.86%

AVGC.L

1 день
0.25%
1 месяц
4.65%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.19%
1 год
32.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV.L и AVGC.L

2026 (YTD)2025
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.01%3.04%
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		13.87%24.84%

Correlation

The correlation between MINV.L and AVGC.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO
Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с AVSG.LAVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с VTAVGC.L с IWFV.LAVGC.L с IWVL.LAVGC.L с WMVG.L

Доходность на риск

MINV.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVGC.L
Ранг доходности на риск AVGC.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGC.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINV.LAVGC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.80

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.80

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

5.24

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

19.66

-18.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV.L vs. AVGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AVGC.L равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и AVGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINV.LAVGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.80

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

3.15

-2.32

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и AVGC.L

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и AVGC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINV.LAVGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-6.12%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.12%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

0.00%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.91%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.63%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и AVGC.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINV.LAVGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.57%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

8.84%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.45%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

11.97%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

11.97%

-0.12%

Сравнение комиссий MINV.L и AVGC.L

И MINV.L, и AVGC.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и AVGC.L

Ни MINV.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MINV.L and AVGC.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINV.L and AVGC.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while AVGC.L tracks MSCI World IMI Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV.L и AVGC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор