Сравнение MINT.L с 0FLE.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and 0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. MINT.L is actively managed, while 0FLE.L is passively managed. Over the past 5 years, MINT.L returned 3.49%/yr vs 1.96%/yr for 0FLE.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for 0FLE.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и 0FLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MINT.L торгуется в USD, в то время как 0FLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0FLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у 0FLE.L с доходностью -0.46%.
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
0FLE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- -0.46%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и 0FLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 0.57% |
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -0.46% | 16.48% | -1.60% | 7.49% | -6.47% | -7.28% | 6.92% | 0.79% | -6.24% | 1.93% |
Correlation
The correlation between MINT.L and 0FLE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between MINT.L and 0FLE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. 0FLE.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
0FLE.L
Сравнение MINT.L c 0FLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | 0FLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | 1.05 | +2.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.45 | 0.32 | +45.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 232.80 | 0.71 | +232.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и 0FLE.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки 0FLE.L в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и 0FLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | 0FLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -24.67% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -5.06% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -7.39% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -20.07% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.12% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -8.64% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.26% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и 0FLE.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0FLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | 0FLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 2.28% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 5.10% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 6.77% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 8.55% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 7.89% | -6.94% |
Сравнение комиссий MINT.L и 0FLE.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 0FLE.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и 0FLE.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности 0FLE.L в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.69% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and 0FLE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.12% for 0FLE.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и 0FLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор