Сравнение MINO с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
MINO и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MINO и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINO и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 0.50% | 4.42% | 0.78% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MINO показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
MINO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINO и GUMI
MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Доходность на риск
MINO vs. GUMI — Ранг доходности на риск
MINO
GUMI
Сравнение MINO c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINO | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.82 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 4.39 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 6.88 | -5.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 29.42 | -25.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINO | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.82 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.32 | -3.06 |
Корреляция
Корреляция между MINO и GUMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINO и GUMI
Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.86% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MINO и GUMI
Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINO | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -0.48% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -0.48% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.04% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.05% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.11% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINO и GUMI
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINO | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.18% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.75% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 1.15% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 1.01% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 1.01% | +3.59% |