PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINO с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINO с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

MINO и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MINO и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINO и CALI

2026 (YTD)202520242023
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund		0.50%4.42%3.13%4.00%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, MINO показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.37%.

MINO

1 день
0.18%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.53%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с MINO:
MINO с PZTMINO с HYMBMINO с CDXMINO с VSDMMINO с SCMBMINO с PDIMINO с SCHD
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий MINO и CALI

MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

MINO vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINO
Ранг доходности на риск MINO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINO c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINOCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.52

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.29

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.63

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

15.71

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINO vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINO и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINOCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.52

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.78

-2.52

Корреляция

Корреляция между MINO и CALI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINO и CALI

Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM20252024202320222021
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund		3.86%3.71%3.91%3.78%2.87%0.29%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINO и CALI

Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

MINOCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-0.78%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-0.78%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.38%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.08%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.18%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MINO и CALI

PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINOCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.34%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.52%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

1.09%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

1.13%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

1.13%

+3.47%