PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINJX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINJX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

MINJX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 24 окт. 1995 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MINJX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINJX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6		-0.23%33.23%7.45%18.18%-22.97%10.67%20.57%26.01%-8.90%27.25%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, MINJX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции MINJX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.08% соответственно.

MINJX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.45%
1 год
22.24%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.02%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class R6

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с MINJX:
MINJX с PISIXMINJX с RNWGXMINJX с FLCNXMINJX с DFIVMINJX с VTMGXMINJX с MIEIXMINJX с SIMYX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий MINJX и TIVFX

MINJX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
MINJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6

Доходность на риск

MINJX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINJX
Ранг доходности на риск MINJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINJX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINJX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINJX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINJX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINJX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINJXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

3.12

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.55

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.44

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

17.93

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINJX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINJX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINJX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINJXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.12

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между MINJX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINJX и TIVFX

Дивидендная доходность MINJX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6		8.60%8.58%13.14%12.16%14.96%7.71%5.62%4.23%4.84%2.85%2.02%3.43%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MINJX и TIVFX

Максимальная просадка MINJX за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINJX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINJXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-54.21%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.21%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-36.31%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-41.51%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-10.23%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-13.45%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MINJX и TIVFX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) составляет 6.83%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что MINJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINJXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.93%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

14.06%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

19.68%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.21%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.40%

-1.81%