Сравнение MINJX с FAOSX
MINJX (MFS International Intrinsic Value Fund Class R6) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MINJX returned 8.28%/yr vs 3.79%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MINJX charges 0.66%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности MINJX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MINJX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.44%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINJX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 7.29% | 33.23% | 7.45% | 18.18% | -22.97% | 10.67% | 20.57% | 26.01% | -8.90% | 23.88% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between MINJX and FAOSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between MINJX and FAOSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINJX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
MINJX
FAOSX
Сравнение MINJX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINJX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.34 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -0.59 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINJX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.27 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MINJX и FAOSX
Максимальная просадка MINJX за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINJX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINJX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -36.24% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -7.26% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.96% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -36.24% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -5.86% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -7.93% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINJX и FAOSX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MINJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINJX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.00% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 4.08% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 9.18% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.72% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.68% | -1.02% |
Сравнение комиссий MINJX и FAOSX
MINJX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINJX и FAOSX
Дивидендная доходность MINJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 7.99% | 8.58% | 13.14% | 12.16% | 14.96% | 7.71% | 5.62% | 4.23% | 4.84% | 2.85% | 2.02% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
MINJX and FAOSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINJX has higher volatility (4.07%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MINJX dropped -60.23% vs FAOSX's -36.24%.
MINJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINJX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор