PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINJX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINJX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

MINJX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 24 окт. 1995 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MINJX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINJX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6		-0.23%33.23%7.45%18.18%-22.97%10.67%20.57%26.01%-8.90%27.25%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, MINJX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MINJX имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции EPDPX немного отстают с 9.83%.

MINJX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.45%
1 год
22.24%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.02%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class R6

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с MINJX:
MINJX с PISIXMINJX с RNWGXMINJX с FLCNXMINJX с DFIVMINJX с VTMGXMINJX с MIEIXMINJX с SIMYX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий MINJX и EPDPX

MINJX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
MINJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6

Доходность на риск

MINJX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINJX
Ранг доходности на риск MINJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINJX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINJX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINJX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINJX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINJX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINJXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.99

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.53

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.39

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

17.85

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINJX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINJX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINJX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINJXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.99

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между MINJX и EPDPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINJX и EPDPX

Дивидендная доходность MINJX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6		8.60%8.58%13.14%12.16%14.96%7.71%5.62%4.23%4.84%2.85%2.02%3.43%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок MINJX и EPDPX

Максимальная просадка MINJX за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINJX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINJXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-39.21%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-10.96%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-21.06%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-33.34%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-7.16%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-11.30%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.70%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MINJX и EPDPX

MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.83% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINJXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.11%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.64%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.26%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.07%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.88%

+0.71%