Сравнение MINIX с MFARX
MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) and MFARX (MFS Arkansas Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MFARX is a Municipal Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MINIX returned 10.47%/yr vs 1.78%/yr for MFARX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MINIX charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for MFARX.
Доходность
Сравнение доходности MINIX и MFARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINIX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у MFARX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции MFARX по среднегодовой доходности: 10.47% против 1.78% соответственно.
MINIX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 10.47%
MFARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам MINIX и MFARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 4.21% | 33.06% | 7.35% | 18.04% | -23.05% | 10.55% | 20.45% | 25.90% | -9.02% | 27.14% |
MFARX MFS Arkansas Municipal Bond Fund | 1.78% | 5.02% | 1.53% | 5.31% | -9.87% | 2.38% | 4.24% | 6.44% | 1.24% | 4.10% |
Correlation
The correlation between MINIX and MFARX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | -0.03 |
The correlation between MINIX and MFARX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINIX vs. MFARX — Ранг доходности на риск
MINIX
MFARX
Сравнение MINIX c MFARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS Arkansas Municipal Bond Fund (MFARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINIX | MFARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.62 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.82 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINIX и MFARX
Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что больше максимальной просадки MFARX в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и MFARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINIX | MFARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -15.10% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -3.05% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -7.78% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.78% | -15.10% | -21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -15.10% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -1.87% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.90% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINIX и MFARX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с MFS Arkansas Municipal Bond Fund (MFARX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINIX | MFARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.84% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 2.37% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 3.38% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 4.72% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 4.13% | +11.41% |
Сравнение комиссий MINIX и MFARX
MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MFARX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINIX и MFARX
Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности MFARX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFARX MFS Arkansas Municipal Bond Fund | 3.43% | 4.47% | 2.96% | 2.47% | 1.96% | 2.16% | 2.52% | 3.04% | 3.08% | 2.98% | 3.26% | 3.26% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.46% | 7.77% | 12.02% | 11.21% | 13.90% | 7.25% | 5.25% | 3.94% | 4.49% | 2.62% | 1.82% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
MINIX and MFARX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINIX has higher volatility (5.35%) compared to MFARX (0.84%). In terms of maximum drawdown, MINIX dropped -51.72% vs MFARX's -15.10%.
MFARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINIX и MFARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор