PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с TWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с TWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) and TWN (The Taiwan Fund Inc.) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 5.44%/yr vs 29.61%/yr for TWN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 83.98%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 5.44% против 29.61% соответственно.

MINDX

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.75%
3 года*
3.70%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.44%

TWN

1 день
-1.25%
1 месяц
1.73%
С начала года
83.98%
6 месяцев
96.26%
1 год
181.14%
3 года*
64.40%
5 лет*
34.23%
10 лет*
29.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-13.54%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		83.98%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Correlation

The correlation between MINDX and TWN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г.

0.40

Over the past year, the correlation between MINDX and TWN has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с VOOMINDX с FXAIX
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с FLTWTWN с SOXXTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FSELXTWN с WAINX

Доходность на риск

MINDX vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINDXTWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
6.80

-7.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
7.00

-7.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.95

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

20.06

-20.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

65.40

-66.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINDX vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 6.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINDXTWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

6.80

-7.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.44

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.32

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MINDX и TWN

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и TWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXTWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-79.52%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-9.09%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-29.97%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-51.72%

+25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-51.72%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.05%

-3.27%

-17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-37.40%

+22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

2.78%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и TWN

Текущая волатильность для Matthews India Fund (MINDX) составляет 5.28%, в то время как у The Taiwan Fund Inc. (TWN) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что MINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXTWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

11.81%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

23.04%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

26.92%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

23.89%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

22.53%

-5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и TWN

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TWN в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINDX
Matthews India Fund		7.82%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		6.31%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and TWN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWN has higher volatility (11.81%) compared to MINDX (5.28%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs TWN's -79.52%.

TWN currently has the higher Sharpe Ratio (6.80 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и TWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор