Сравнение MILN с FMTM
MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while FMTM is a Momentum fund. MILN is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, MILN returned -8.85% vs 59.67% for FMTM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности MILN и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILN показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.28%.
MILN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 11.68%
FMTM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILN и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MILN Global X Millennial Consumer ETF | -7.79% | 7.74% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.28% | 28.21% |
Correlation
The correlation between MILN and FMTM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILN vs. FMTM — Ранг доходности на риск
MILN
FMTM
Сравнение MILN c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILN | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.95 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 18.81 | -19.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILN и FMTM
Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -12.12% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -12.12% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -3.61% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -1.91% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 3.18% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILN и FMTM
Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 5.90%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.38% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 18.88% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 24.26% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 23.64% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 23.64% | -1.60% |
Сравнение комиссий MILN и FMTM
MILN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILN и FMTM
Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | 0.27% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 0.24% | 0.15% | 0.21% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
MILN and FMTM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (9.38%) compared to MILN (5.90%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs -8.85% for MILN. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs -8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for MILN.
MILN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.23% for FMTM.
MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILN и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор