Сравнение MIGYX с TANDX
MIGYX (Invesco Main Street Fund Class Y) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MIGYX returned 10.76%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGYX charges 0.56%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности MIGYX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGYX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
MIGYX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.04%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGYX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | 5.56% | 16.31% | 23.93% | 23.33% | -20.02% | 27.65% | 14.68% | 8.24% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between MIGYX and TANDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between MIGYX and TANDX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGYX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MIGYX
TANDX
Сравнение MIGYX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGYX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.73 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.98 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -2.34 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -1.76 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MIGYX и TANDX
Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -93.96% | +36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -16.62% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -93.96% | +74.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -93.96% | +67.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -93.96% | +93.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -20.29% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 6.93% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGYX и TANDX
Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.53% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 7.19% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 9.27% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 595.57% | -578.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 496.41% | -478.52% |
Сравнение комиссий MIGYX и TANDX
MIGYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGYX и TANDX
Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | 7.40% | 7.82% | 6.36% | 7.51% | 5.01% | 19.63% | 3.23% | 0.98% | 20.13% | 7.80% | 3.22% | 14.18% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIGYX and TANDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGYX has higher volatility (2.69%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, MIGYX dropped -56.98% vs TANDX's -93.96%.
MIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGYX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор