Сравнение MIGYX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGYX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGYX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | -6.93% | 16.31% | 23.93% | 23.33% | -20.02% | 15.27% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
MIGYX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 10.88%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGYX и SVPFX
MIGYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
MIGYX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
MIGYX
SVPFX
Сравнение MIGYX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGYX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.66 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 3.32 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGYX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MIGYX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGYX и SVPFX
Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | 8.40% | 7.82% | 6.36% | 7.51% | 5.01% | 19.63% | 3.23% | 0.98% | 20.13% | 7.80% | 3.22% | 14.18% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIGYX и SVPFX
Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGYX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -6.37% | -50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -5.22% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -0.35% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -1.99% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 0.98% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGYX и SVPFX
Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGYX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 0.85% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 1.37% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 8.01% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 5.59% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 5.59% | +12.29% |