Сравнение MIGYX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGYX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGYX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | -6.93% | 16.31% | 23.93% | 23.33% | -20.02% | 27.65% | 14.68% | 22.67% | -8.04% | 17.04% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MIGYX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 10.88% против 13.99% соответственно.
MIGYX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 10.88%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGYX и SSEYX
MIGYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
MIGYX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
MIGYX
SSEYX
Сравнение MIGYX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGYX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.50 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 7.19 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGYX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MIGYX и SSEYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGYX и SSEYX
Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | 8.40% | 7.82% | 6.36% | 7.51% | 5.01% | 19.63% | 3.23% | 0.98% | 20.13% | 7.80% | 3.22% | 14.18% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок MIGYX и SSEYX
Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGYX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -33.75% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.10% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -24.52% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -33.75% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -6.22% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.14% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.52% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGYX и SSEYX
Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.28% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGYX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.34% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.51% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.29% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.92% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.05% | -0.17% |