Сравнение MIGIX с MDGCX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 11.93%/yr for MDGCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 16.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGIX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции MDGCX немного отстают с 11.93%.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
MDGCX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам MIGIX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 16.08% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between MIGIX and MDGCX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between MIGIX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
MIGIX
MDGCX
Сравнение MIGIX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.89 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 15.35 | -15.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и MDGCX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -48.25% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -8.07% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -21.46% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -26.68% | -46.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -34.87% | -38.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -3.11% | -27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -9.90% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 2.04% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и MDGCX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.94% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 11.39% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 13.65% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 16.31% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 17.11% | +22.14% |
Сравнение комиссий MIGIX и MDGCX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и MDGCX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.68% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and MDGCX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to MDGCX (3.94%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор