Сравнение MIGIX с LVAGX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 11.59%/yr for LVAGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.44%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции LVAGX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.59% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
LVAGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 23.44%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MIGIX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 23.44% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between MIGIX and LVAGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between MIGIX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
MIGIX
LVAGX
Сравнение MIGIX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.55 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.72 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 20.43 | -20.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и LVAGX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -42.32% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -7.03% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -16.13% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -23.77% | -49.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -42.32% | -31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -1.44% | -29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -6.97% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 1.96% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и LVAGX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.12% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 10.60% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 13.17% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 15.38% | +35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 16.81% | +22.44% |
Сравнение комиссий MIGIX и LVAGX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и LVAGX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and LVAGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to LVAGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор