PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGFX с MMHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGFX с MMHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and MMHYX (MFS Municipal High Income Fund) are both mutual funds - MIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MMHYX is a High Yield Muni fund managed by MFS. Over the past 10 years, MIGFX returned 14.46%/yr vs 2.85%/yr for MMHYX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MIGFX charges 0.70%/yr vs 0.61%/yr for MMHYX.

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и MMHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Municipal High Income Fund (MMHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у MMHYX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции MIGFX превзошли акции MMHYX по среднегодовой доходности: 14.46% против 2.85% соответственно.

MIGFX

1 день
-1.64%
1 месяц
1.32%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-1.60%
1 год
7.52%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.50%
10 лет*
14.46%

MMHYX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.29%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGFX и MMHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-1.97%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		2.52%5.02%6.72%5.30%-14.64%5.31%3.39%9.94%2.09%7.66%

Correlation

The correlation between MIGFX and MMHYX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1984 г.

-0.01

The correlation between MIGFX and MMHYX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

MFS Municipal High Income Fund

Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с FNIAXMIGFX с MACIXMIGFX с ^GSPC
Часто сравнивают с MMHYX:
MMHYX с VWALXMMHYX с MDIJXMMHYX с NMZMMHYX с HIMFXMMHYX с PRFHXMMHYX с EWHYXMMHYX с SDHIX

Доходность на риск

MIGFX vs. MMHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MMHYX
Ранг доходности на риск MMHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHYX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGFX c MMHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Municipal High Income Fund (MMHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGFXMMHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.52

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
4.09

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.62

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.96

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

10.42

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGFX vs. MMHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MMHYX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и MMHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGFXMMHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.52

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.12

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и MMHYX

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки MMHYX в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и MMHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGFXMMHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-23.28%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-2.91%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-7.71%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-19.89%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-19.89%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.13%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-2.88%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

0.83%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и MMHYX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGFXMMHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.33%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

2.48%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

3.43%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

4.96%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

4.85%

+13.37%

Сравнение комиссий MIGFX и MMHYX

MIGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MMHYX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGFX и MMHYX

Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности MMHYX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.62%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		4.36%5.77%3.91%3.59%3.03%2.95%3.57%3.99%4.18%4.38%4.31%4.64%

Часто задаваемые вопросы

MIGFX and MMHYX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGFX has higher volatility (3.79%) compared to MMHYX (1.33%). In terms of maximum drawdown, MIGFX dropped -61.83% vs MMHYX's -23.28%.

MMHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGFX и MMHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор