Сравнение MIFIX с PBDCX
MIFIX (Miller Intermediate Bond Fund) and PBDCX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, MIFIX returned 5.23%/yr vs 1.72%/yr for PBDCX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MIFIX charges 0.99%/yr vs 2.19%/yr for PBDCX.
Доходность
Сравнение доходности MIFIX и PBDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIFIX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции MIFIX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 5.23% против 1.72% соответственно.
MIFIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 5.23%
PBDCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам MIFIX и PBDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 5.40% | 7.11% | 7.31% | 6.88% | -7.72% | 4.32% | 14.22% | 9.79% | -1.91% | 3.10% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 0.03% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
Correlation
The correlation between MIFIX and PBDCX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, MIFIX and PBDCX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIFIX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск
MIFIX
PBDCX
Сравнение MIFIX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIFIX | PBDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.21 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.36 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 4.27 | +12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIFIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.17 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.07 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.30 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.73 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MIFIX и PBDCX
Максимальная просадка MIFIX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIFIX и PBDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIFIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -23.73% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -3.98% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -6.87% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.87% | -23.70% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -23.73% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.25% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.01% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.26% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIFIX и PBDCX
Текущая волатильность для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что MIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIFIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.64% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 3.57% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 4.63% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.36% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.74% | -0.33% |
Сравнение комиссий MIFIX и PBDCX
MIFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIFIX и PBDCX
Дивидендная доходность MIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности PBDCX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 3.96% | 4.59% | 4.08% | 3.60% | 3.62% | 5.87% | 5.16% | 2.36% | 5.16% | 3.90% | 1.48% | 1.78% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.70% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
MIFIX and PBDCX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDCX has higher volatility (1.64%) compared to MIFIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, MIFIX dropped -15.58% vs PBDCX's -23.73%.
MIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIFIX и PBDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор