Сравнение MIEYX с DLHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. DLHYX управляется MassMutual. Фонд был запущен 5 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и DLHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и DLHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
DLHYX MassMutual High Yield Fund | -0.64% | 8.61% | 6.37% | 11.16% | -12.43% | 7.29% | 4.66% | 13.34% | -3.00% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DLHYX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции DLHYX по среднегодовой доходности: 13.03% против 5.29% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
DLHYX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и DLHYX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DLHYX в 0.74%.
Доходность на риск
MIEYX vs. DLHYX — Ранг доходности на риск
MIEYX
DLHYX
Сравнение MIEYX c DLHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | DLHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.82 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.56 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.26 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 10.20 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | DLHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.82 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.28 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и DLHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и DLHYX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности DLHYX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
DLHYX MassMutual High Yield Fund | 6.14% | 6.72% | 4.14% | 4.59% | 4.64% | 5.80% | 5.20% | 6.14% | 6.02% | 6.40% | 6.14% | 6.89% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и DLHYX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки DLHYX в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и DLHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | DLHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -27.28% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -3.35% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -16.45% | -20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -22.28% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -1.58% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -3.45% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.74% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и DLHYX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с MassMutual High Yield Fund (DLHYX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | DLHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.53% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 2.37% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 3.92% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 4.93% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 5.48% | +17.07% |