PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDSX с FGADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDSX (Midas Fund) and FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, MIDSX returned 11.17%/yr vs 16.24%/yr for FGADX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MIDSX charges 4.25%/yr vs 0.62%/yr for FGADX.

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у FGADX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям FGADX по среднегодовой доходности: 11.17% против 16.24% соответственно.

MIDSX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.73%
6 месяцев
13.54%
1 год
71.63%
3 года*
45.42%
5 лет*
18.49%
10 лет*
11.17%

FGADX

1 день
1.16%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
19.14%
1 год
85.86%
3 года*
54.16%
5 лет*
22.03%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDSX и FGADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDSX
Midas Fund		5.73%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		6.92%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%

Correlation

The correlation between MIDSX and FGADX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.90

The correlation between MIDSX and FGADX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с QQQMIDSX с FSAGXMIDSX с FKRCXMIDSX с SGDLX
Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FSAGXFGADX с FEURXFGADX с OCMGXFGADX с FEGOXFGADX с FGPMXFGADX с RYPMX

Доходность на риск

MIDSX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXFGADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.10

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.41

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.83

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

7.96

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGADX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXFGADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.27

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и FGADX

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и FGADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDSXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-78.57%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-31.15%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-31.15%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.54%

-48.77%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-49.27%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.14%

-20.57%

-18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-34.71%

-28.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

11.06%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и FGADX

Midas Fund (MIDSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) имеют волатильность 14.20% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDSXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

13.61%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

35.14%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

42.21%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

33.69%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

32.77%

+0.52%

Сравнение комиссий MIDSX и FGADX

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии FGADX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и FGADX

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.18%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MIDSX and FGADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDSX has higher volatility (14.20%) compared to FGADX (13.61%). In terms of maximum drawdown, MIDSX dropped -89.77% vs FGADX's -78.57%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDSX и FGADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор