PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDD.L с SPXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDD.L с SPXB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDD.L (iShares FTSE 250 UCITS ETF) and SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) are both exchange-traded funds - MIDD.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MIDD.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPXB.

Доходность

Сравнение доходности MIDD.L и SPXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIDD.L торгуется в GBp, в то время как SPXB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

MIDD.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
13.88%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.54%

SPXB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDD.L и SPXB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		5.26%12.44%7.33%7.76%-17.86%16.27%-5.34%28.46%-12.62%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%-0.46%3.39%-6.75%-0.96%7.09%10.95%7.60%

Correlation

The correlation between MIDD.L and SPXB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 250 UCITS ETF

ProShares S&P 500 Bond ETF

Часто сравнивают с MIDD.L:
MIDD.L с VMID.LMIDD.L с CSUK.LMIDD.L с CUKS.LMIDD.L с ISF.LMIDD.L с HMWO.LMIDD.L с SWDA.LMIDD.L с FTAL.L
Часто сравнивают с SPXB:
SPXB с VWCE.DESPXB с MTUMSPXB с AAPLSPXB с SPYSPXB с BRK-BSPXB с ARKKSPXB с SPXS

Доходность на риск

MIDD.L vs. SPXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDD.L
Ранг доходности на риск MIDD.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPXB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDD.L c SPXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDD.LSPXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDD.L vs. SPXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDD.LSPXBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

—

—

Просадки

Сравнение просадок MIDD.L и SPXB

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDD.LSPXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIDD.L и SPXB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDD.LSPXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

—

—

Сравнение комиссий MIDD.L и SPXB

MIDD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDD.L и SPXB

Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как SPXB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		3.43%3.56%3.05%3.17%2.76%2.01%1.51%2.72%3.07%2.80%2.67%2.80%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDD.L and SPXB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MIDD.L.

MIDD.L is categorized as Europe Equities, while SPXB is Corporate Bonds. MIDD.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for MIDD.L and 0.15% for SPXB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDD.L и SPXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор