PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDD.L с EWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDD.L с EWUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDD.L (iShares FTSE 250 UCITS ETF) and EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds from iShares - MIDD.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while EWUS tracks the MSCI United Kingdom Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDD.L returned 5.54%/yr vs 4.54%/yr for EWUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDD.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for EWUS.

Доходность

Сравнение доходности MIDD.L и EWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIDD.L торгуется в GBp, в то время как EWUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWUS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIDD.L показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у EWUS с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции MIDD.L превзошли акции EWUS по среднегодовой доходности: 5.54% против 4.54% соответственно.

MIDD.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
13.88%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.54%

EWUS

1 день
-1.87%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.83%
1 год
9.40%
3 года*
9.21%
5 лет*
0.88%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDD.L и EWUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		5.26%12.44%7.33%7.76%-17.86%16.27%-5.34%28.46%-13.44%17.34%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		1.37%16.22%5.36%9.64%-23.01%13.62%-5.44%30.02%-15.43%20.74%

Correlation

The correlation between MIDD.L and EWUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.71

The correlation between MIDD.L and EWUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDD.L и EWUS

Секторы
MIDD.L
EWUS

Промышленность

19.9%
20.7%

Финансовые услуги

19.5%
22.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
14.6%

Недвижимость

9.4%
10.1%

Технологии

9.2%
4.3%

Сырьевые материалы

6.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.7%

Здравоохранение

4.4%
3.2%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Энергетика

2.5%
3.3%

Промышленность

MIDD.L
19.9%
EWUS
20.7%

Финансовые услуги

MIDD.L
19.5%
EWUS
22.9%

Потребительский циклический сектор

MIDD.L
13.3%
EWUS
14.6%

Недвижимость

MIDD.L
9.4%
EWUS
10.1%

Технологии

MIDD.L
9.2%
EWUS
4.3%

Сырьевые материалы

MIDD.L
6.6%
EWUS
6.7%

Потребительский защитный сектор

MIDD.L
6.1%
EWUS
4.6%

Коммуникационные услуги

MIDD.L
5.9%
EWUS
5.7%

Здравоохранение

MIDD.L
4.4%
EWUS
3.2%

Коммунальные услуги

MIDD.L
3.0%
EWUS
3.0%

Энергетика

MIDD.L
2.5%
EWUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 250 UCITS ETF

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MIDD.L:
MIDD.L с VMID.LMIDD.L с CSUK.LMIDD.L с CUKS.LMIDD.L с ISF.LMIDD.L с HMWO.LMIDD.L с SWDA.LMIDD.L с FTAL.L
Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SMINEWUS с SCZEWUS с QQQ

Доходность на риск

MIDD.L vs. EWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDD.L
Ранг доходности на риск MIDD.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDD.L c EWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDD.LEWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.62

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.02

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.73

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

2.41

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDD.L vs. EWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDD.L на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа EWUS равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDD.L и EWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDD.LEWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.62

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MIDD.L и EWUS

Максимальная просадка MIDD.L за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки EWUS в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD.L и EWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDD.LEWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-42.20%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.85%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.48%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-35.30%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-42.20%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.24%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-9.18%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.91%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDD.L и EWUS

Текущая волатильность для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) составляет 3.92%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MIDD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDD.LEWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.88%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.52%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.13%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.96%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.59%

-2.05%

Сравнение комиссий MIDD.L и EWUS

MIDD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWUS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDD.L и EWUS

Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EWUS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.58%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		3.43%3.56%3.05%3.17%2.76%2.01%1.51%2.72%3.07%2.80%2.67%2.80%

Часто задаваемые вопросы

MIDD.L and EWUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIDD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIDD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

MIDD.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index. Their fees differ too: 0.40% for MIDD.L and 0.59% for EWUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDD.L и EWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор