PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIBX.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIBX.L с FTEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIBX.L returned 19.80%/yr vs 11.77%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MIBX.L charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIBX.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIBX.L показывает доходность 13.44%, а FTEU.L немного ниже – 12.78%.

MIBX.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
13.44%
6 месяцев
16.90%
1 год
32.99%
3 года*
28.91%
5 лет*
19.80%
10 лет*
16.09%

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.78%
6 месяцев
15.33%
1 год
34.02%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIBX.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		13.44%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.75%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.97%-14.85%24.15%

Correlation

The correlation between MIBX.L and FTEU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.80

The correlation between MIBX.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIBX.L и FTEU.L

Секторы
MIBX.L
FTEU.L

Финансовые услуги

45.1%
10.6%

Коммунальные услуги

17.2%
8.3%

Промышленность

10.7%
27.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.2%

Энергетика

8.8%
10.8%

Технологии

4.6%
6.0%

Здравоохранение

1.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.3%

Недвижимость

0.3%
6.0%

Финансовые услуги

MIBX.L
45.1%
FTEU.L
10.6%

Коммунальные услуги

MIBX.L
17.2%
FTEU.L
8.3%

Промышленность

MIBX.L
10.7%
FTEU.L
27.4%

Потребительский циклический сектор

MIBX.L
10.0%
FTEU.L
9.2%

Энергетика

MIBX.L
8.8%
FTEU.L
10.8%

Технологии

MIBX.L
4.6%
FTEU.L
6.0%

Здравоохранение

MIBX.L
1.1%
FTEU.L
5.2%

Коммуникационные услуги

MIBX.L
1.1%
FTEU.L
3.7%

Сырьевые материалы

MIBX.L
0.6%
FTEU.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

MIBX.L
0.5%
FTEU.L
5.3%

Недвижимость

MIBX.L
0.3%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с BNKE.LMIBX.L с 500G.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

MIBX.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIBX.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.85

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.23

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

11.93

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEU.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIBX.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и FTEU.L

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIBX.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.87%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.50%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-13.83%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.32%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.15%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-6.50%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.84%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и FTEU.L

Текущая волатильность для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) составляет 4.47%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIBX.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.05%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.09%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.67%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

17.71%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.31%

+0.85%

Сравнение комиссий MIBX.L и FTEU.L

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и FTEU.L

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.25%3.68%3.93%3.72%3.89%2.08%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

MIBX.L and FTEU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIBX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIBX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for MIBX.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор