PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIBX.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIBX.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi - MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIBX.L returned 16.09%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MIBX.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIBX.L показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции MIBX.L превзошли акции CMU.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 10.79% соответственно.

MIBX.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
13.44%
6 месяцев
16.90%
1 год
32.99%
3 года*
28.91%
5 лет*
19.80%
10 лет*
16.09%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIBX.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		13.44%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between MIBX.L and CMU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.86

The correlation between MIBX.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIBX.L и CMU.L

Секторы
MIBX.L
CMU.L

Финансовые услуги

45.1%
21.8%

Коммунальные услуги

17.2%
5.8%

Промышленность

10.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Энергетика

8.8%
0.0%

Технологии

4.6%
30.8%

Здравоохранение

1.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.3%

Сырьевые материалы

0.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.2%

Недвижимость

0.3%
1.3%

Финансовые услуги

MIBX.L
45.1%
CMU.L
21.8%

Коммунальные услуги

MIBX.L
17.2%
CMU.L
5.8%

Промышленность

MIBX.L
10.7%
CMU.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

MIBX.L
10.0%
CMU.L
10.1%

Энергетика

MIBX.L
8.8%
CMU.L
0.0%

Технологии

MIBX.L
4.6%
CMU.L
30.8%

Здравоохранение

MIBX.L
1.1%
CMU.L
4.2%

Коммуникационные услуги

MIBX.L
1.1%
CMU.L
2.3%

Сырьевые материалы

MIBX.L
0.6%
CMU.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

MIBX.L
0.5%
CMU.L
5.2%

Недвижимость

MIBX.L
0.3%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с BNKE.LMIBX.L с 500G.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

MIBX.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIBX.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.79

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.58

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.67

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIBX.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.66

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и CMU.L

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIBX.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-32.53%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.43%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-11.95%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-21.11%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-31.41%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.18%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-5.80%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.05%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и CMU.L

Текущая волатильность для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) составляет 4.47%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIBX.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.34%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.44%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.86%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

16.00%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

16.78%

+2.38%

Сравнение комиссий MIBX.L и CMU.L

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и CMU.L

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.25%3.68%3.93%3.72%3.89%2.08%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

MIBX.L and CMU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.35% for MIBX.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор