PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 3.91% соответственно.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с RHIMIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIX

Сравнение комиссий MIAGX и SIFAX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.03

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.86

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.49

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

8.92

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.03

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между MIAGX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и SIFAX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.92%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и SIFAX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-23.62%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-3.07%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-8.32%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-14.69%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-0.35%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.65%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.25%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и SIFAX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.04%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

3.93%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

5.30%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

5.50%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

5.16%

+10.28%