Сравнение MHY с YLD
MHY (Man Active High Yield ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности MHY и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у YLD с доходностью 3.16%.
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам MHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.54% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.16% | 0.65% |
Correlation
The correlation between MHY and YLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YLD
Сравнение MHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и YLD
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -28.34% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.69% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и YLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 4.41% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 6.40% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 8.20% | -5.21% |
Сравнение комиссий MHY и YLD
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и YLD
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности YLD в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.25% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and YLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
YLD has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and Principal. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.39% for YLD.
Подберите оптимальное распределение для MHY и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор