Сравнение MHY с SPHY
MHY (Man Active High Yield ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while SPHY is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности MHY и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.85%.
MHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам MHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 3.32% | 1.54% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.85% | 1.47% |
Correlation
The correlation between MHY and SPHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHY
Сравнение MHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и SPHY
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -21.97% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.29% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.72% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.18% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.87% | -4.91% |
Сравнение комиссий MHY и SPHY
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и SPHY
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SPHY в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 3.58% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and SPHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
SPHY has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 3.58% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and State Street. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для MHY и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор