Сравнение MHY с GHYG
MHY (Man Active High Yield ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while GHYG is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.
Доходность
Сравнение доходности MHY и GHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 1.06%.
MHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам MHY и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.47% | 1.54% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 1.06% | 1.12% |
Correlation
The correlation between MHY and GHYG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. GHYG — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GHYG
Сравнение MHY c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и GHYG
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и GHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -27.36% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.30% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -3.33% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и GHYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 4.65% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 7.63% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 8.71% | -5.78% |
Сравнение комиссий MHY и GHYG
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и GHYG
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности GHYG в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.26% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and GHYG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
GHYG has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.40% for GHYG.
Подберите оптимальное распределение для MHY и GHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор