Сравнение MHIP с RSPH
MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MHIP is actively managed, while RSPH is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHIP charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.
Доходность
Сравнение доходности MHIP и RSPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPH
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам MHIP и RSPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 10.00% |
Correlation
The correlation between MHIP and RSPH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIP vs. RSPH — Ранг доходности на риск
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPH
Сравнение MHIP c RSPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIP | RSPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIP и RSPH
Максимальная просадка MHIP за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIP и RSPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIP | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -40.49% | +37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.55% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.12% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIP и RSPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIP | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 16.34% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.50% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 17.75% | -6.21% |
Сравнение комиссий MHIP и RSPH
MHIP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIP и RSPH
MHIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
MHIP and RSPH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
RSPH has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Milliman and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for MHIP and 0.40% for RSPH.
Подберите оптимальное распределение для MHIP и RSPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор