Сравнение MHESX с PDAVX
MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) and PDAVX (PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, MHESX returned 1.50%/yr vs 2.82%/yr for PDAVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHESX charges 0.21%/yr vs 0.90%/yr for PDAVX.
Доходность
Сравнение доходности MHESX и PDAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у PDAVX с доходностью 7.18%.
MHESX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 5.41%
PDAVX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHESX и PDAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 9.63% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.26% |
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | 7.18% | 14.21% | 5.48% | 7.60% | -16.77% | 6.51% | 12.87% | 14.84% | -9.55% | 15.83% |
Correlation
The correlation between MHESX and PDAVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between MHESX and PDAVX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHESX vs. PDAVX — Ранг доходности на риск
MHESX
PDAVX
Сравнение MHESX c PDAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | PDAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.87 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 7.45 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.45 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и PDAVX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки PDAVX в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и PDAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHESX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -25.58% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.89% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -12.17% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -24.53% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -7.23% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.23% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и PDAVX
Текущая волатильность для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) составляет 3.19%, в то время как у PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHESX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.63% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.45% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 11.47% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 10.37% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 10.44% | +4.39% |
Сравнение комиссий MHESX и PDAVX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDAVX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и PDAVX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | 1.62% | 1.74% | 2.35% | 2.74% | 0.00% | 5.28% | 1.19% | 1.38% | 2.54% | 5.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHESX and PDAVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDAVX has higher volatility (3.63%) compared to MHESX (3.19%). In terms of maximum drawdown, MHESX dropped -46.01% vs PDAVX's -25.58%.
MHESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHESX и PDAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор