PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям NRIIX по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.84% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSMX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX

Сравнение комиссий MHESX и NRIIX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.16

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.07

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

9.00

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.74

-0.56

Корреляция

Корреляция между MHESX и NRIIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и NRIIX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и NRIIX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-37.35%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-5.74%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-18.44%

-17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-37.35%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-3.84%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-3.68%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.32%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и NRIIX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.57%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

4.11%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

6.98%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

8.37%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

10.21%

+4.57%