Сравнение MHESX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MHESX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHESX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.85% соответственно.
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHESX и HRLYX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
MHESX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
MHESX
HRLYX
Сравнение MHESX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.80 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.65 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.42 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 21.19 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.80 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.86 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MHESX и HRLYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и HRLYX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и HRLYX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, примерно равная максимальной просадке HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHESX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -45.58% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -7.49% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -16.86% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -36.82% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | 0.00% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -14.53% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.21% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и HRLYX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHESX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.01% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 5.51% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 9.12% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 10.90% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 12.84% | +1.94% |