PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHELX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MHELX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHELX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-4.08%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий MHELX и FRGAX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MHELX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.93

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.74

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.96

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.27

-0.97

Корреляция

Корреляция между MHELX и FRGAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и FRGAX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHELX и FRGAX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHELXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-11.77%

-49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.53%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-5.02%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-1.62%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.87%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и FRGAX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHELXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.51%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

7.04%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

12.09%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

10.33%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

10.33%

+10.60%