Сравнение MHCAX с MASAX
MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) and MASAX (MainStay MacKay Strategic Bond Fund) are both mutual funds - MHCAX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life, while MASAX is a Nontraditional Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MHCAX returned 9.81%/yr vs 10.67%/yr for MASAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHCAX charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for MASAX.
Доходность
Сравнение доходности MHCAX и MASAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MHCAX показывает доходность 1.20%, а MASAX немного ниже – 1.17%. За последние 10 лет акции MHCAX уступали акциям MASAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.67% соответственно.
MHCAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.81%
MASAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам MHCAX и MASAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 1.20% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
MASAX MainStay MacKay Strategic Bond Fund | 1.17% | 8.11% | 6.23% | 9.61% | -7.80% | 92.69% | 6.19% | 6.57% | -1.93% | 4.81% |
Correlation
The correlation between MHCAX and MASAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г. | 0.56 |
The correlation between MHCAX and MASAX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHCAX vs. MASAX — Ранг доходности на риск
MHCAX
MASAX
Сравнение MHCAX c MASAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHCAX | MASAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.50 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.05 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 12.59 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHCAX | MASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MHCAX и MASAX
Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки MASAX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и MASAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHCAX | MASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -18.74% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -2.03% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -2.89% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -11.37% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -13.76% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.51% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -1.63% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.49% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHCAX и MASAX
Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.80%, в то время как у MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHCAX | MASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.85% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.78% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.54% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 40.11% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 28.43% | -10.20% |
Сравнение комиссий MHCAX и MASAX
MHCAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MASAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHCAX и MASAX
Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности MASAX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASAX MainStay MacKay Strategic Bond Fund | 5.19% | 5.00% | 5.24% | 4.35% | 3.15% | 49.01% | 2.31% | 2.74% | 3.34% | 2.75% | 4.28% | 3.62% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.99% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
Часто задаваемые вопросы
MHCAX and MASAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASAX has higher volatility (0.85%) compared to MHCAX (0.80%). In terms of maximum drawdown, MHCAX dropped -29.62% vs MASAX's -18.74%.
MHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHCAX и MASAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор