PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGTIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGTIX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

MGTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1932 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MGTIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGTIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-11.87%10.23%27.38%24.40%-18.99%26.41%22.84%40.17%1.07%28.97%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, MGTIX показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции MGTIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.75% соответственно.

MGTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.87%
6 месяцев
-10.66%
1 год
2.34%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.76%
10 лет*
13.59%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с MGTIX:
MGTIX с AGTHXMGTIX с MIGFXMGTIX с SCHGMGTIX с FXAIXMGTIX с MITTXMGTIX с MDIJXMGTIX с ACIHX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий MGTIX и IOLZX

MGTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Доходность на риск

MGTIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGTIX
Ранг доходности на риск MGTIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGTIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGTIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGTIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGTIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGTIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGTIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGTIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.84

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.29

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.09

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

3.61

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGTIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGTIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGTIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGTIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между MGTIX и IOLZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGTIX и IOLZX

Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.57%11.08%16.84%4.17%4.59%10.30%7.43%7.38%10.72%6.83%5.00%6.61%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGTIX и IOLZX

Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGTIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-56.03%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.69%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.52%

-27.77%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-41.04%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-13.74%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-12.72%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.72%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MGTIX и IOLZX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) составляет 4.34%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGTIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.73%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

14.09%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

23.57%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.32%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

22.25%

-4.09%