Сравнение MGTIX с IOLZX
MGTIX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGTIX returned 14.62%/yr vs 14.62%/yr for IOLZX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. MGTIX charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности MGTIX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGTIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 33.28%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MGTIX – 14.62% и акции IOLZX – 14.62%.
MGTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.57%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 9.61%
IOLZX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 20.20%
- С начала года
- 33.28%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MGTIX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 1.58% | 10.23% | 27.38% | 24.40% | -18.99% | 26.41% | 22.84% | 40.17% | 1.07% | 28.97% |
IOLZX ICON Equity Fund | 33.28% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between MGTIX and IOLZX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MGTIX and IOLZX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGTIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
MGTIX
IOLZX
Сравнение MGTIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGTIX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.30 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 11.56 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGTIX и IOLZX
Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGTIX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -56.03% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.35% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -24.71% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.52% | -27.77% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -41.04% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -12.55% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.09% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGTIX и IOLZX
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) составляет 3.96%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGTIX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.09% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 16.32% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 20.16% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 21.57% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 22.34% | -4.13% |
Сравнение комиссий MGTIX и IOLZX
MGTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGTIX и IOLZX
Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности IOLZX в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 8.02% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 10.16% | 11.08% | 16.84% | 4.17% | 4.59% | 10.30% | 7.43% | 7.38% | 10.72% | 6.83% | 5.00% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
MGTIX and IOLZX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOLZX has higher volatility (6.09%) compared to MGTIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, MGTIX dropped -60.05% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGTIX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор