Сравнение MGSEX с ASIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и ASIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и ASIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
ASIAX Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund | 0.36% | 24.56% | 9.59% | 0.87% | -10.82% | -6.10% | 25.76% | 17.78% | -11.50% | 29.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у ASIAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции ASIAX по среднегодовой доходности: 14.25% против 7.29% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
ASIAX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и ASIAX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ASIAX в 1.45%.
Доходность на риск
MGSEX vs. ASIAX — Ранг доходности на риск
MGSEX
ASIAX
Сравнение MGSEX c ASIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | ASIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.71 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.19 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 8.81 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | ASIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.71 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и ASIAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и ASIAX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ASIAX в 21.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASIAX Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund | 21.34% | 21.41% | 8.68% | 2.84% | 7.25% | 7.71% | 7.37% | 5.67% | 7.17% | 7.91% | 1.09% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и ASIAX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке ASIAX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и ASIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | ASIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -63.78% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -11.73% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -32.40% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -36.32% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -9.56% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -15.17% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.92% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и ASIAX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | ASIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 7.36% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 11.90% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 16.67% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 14.69% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 15.04% | +10.59% |