PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с GRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с GRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO).

MGRW.TO и GRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и GRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и GRO.TO

2026 (YTD)20252024
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%11.50%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у GRO.TO с доходностью -1.72%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Franklin Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с CSBG.NEO

Сравнение комиссий MGRW.TO и GRO.TO

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

MGRW.TO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.94

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.35

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.43

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

5.43

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. GRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GRO.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и GRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.94

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.09

+0.04

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и GRO.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и GRO.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GRO.TO в 2.36%

TTM202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и GRO.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и GRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-12.96%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.16%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.17%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-1.36%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.40%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и GRO.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) составляет 4.79%, в то время как у Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.42%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.85%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

14.94%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

12.43%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

12.43%

-1.97%