PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRVX с RERGX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) and RERGX (American Funds EUPAC Fund Class R-6) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGRVX returned 10.23%/yr vs 9.48%/yr for RERGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MGRVX charges 0.83%/yr vs 0.47%/yr for RERGX.

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции MGRVX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.48% соответственно.

MGRVX

1 день
0.37%
1 месяц
2.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.28%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.67%
10 лет*
10.23%

RERGX

1 день
0.35%
1 месяц
3.70%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.76%
3 года*
14.72%
5 лет*
4.65%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRVX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		1.85%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-8.87%32.47%
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		9.97%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Correlation

The correlation between MGRVX and RERGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.92

The correlation between MGRVX and RERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

American Funds EUPAC Fund Class R-6

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с JMSTMGRVX с JPREMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTMNXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX

Доходность на риск

MGRVX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRVXRERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.47

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.10

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.93

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

7.18

-5.38

MGRVX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и RERGX

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и RERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRVXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-37.30%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.52%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-15.62%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-37.30%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-37.30%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-2.10%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.20%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.37%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и RERGX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) составляет 5.50%, в то время как у American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRVXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.14%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

14.13%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

16.42%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.86%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.00%

-1.22%

Сравнение комиссий MGRVX и RERGX

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и RERGX

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности RERGX в 10.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.40%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		10.19%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Часто задаваемые вопросы

MGRVX and RERGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERGX has higher volatility (7.14%) compared to MGRVX (5.50%). In terms of maximum drawdown, MGRVX dropped -36.30% vs RERGX's -37.30%.

RERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRVX и RERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор