PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		-3.56%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.41%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

MGRAX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.90%
1 год
10.99%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.17%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с MDISXMGRAX с VTMGXMGRAX с FSPSXMGRAX с MHOIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий MGRAX и SIMYX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

MGRAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.97

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.57

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.79

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

10.56

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между MGRAX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и SIMYX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.55%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и SIMYX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-32.14%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.55%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-25.06%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-5.81%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-6.14%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.26%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и SIMYX

MFS International Growth Fund (MGRAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.00%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.43%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

12.61%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

11.33%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.25%

+3.41%