Сравнение MGRAX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и PTSIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции MGRAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 0.42% соответственно.
MGRAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.24%
PTSIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 47.46%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.42%
Сравнение доходности по годам MGRAX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -2.61% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 9.90% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и PTSIX составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий MGRAX и PTSIX
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
MGRAX
PTSIX
Сравнение MGRAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.59 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.17 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.35 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 14.57 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.59 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.27 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.11 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и PTSIX
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -72.38% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -9.12% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -72.38% | +41.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -72.38% | +41.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -40.96% | +31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -25.02% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.68% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и PTSIX
MFS International Growth Fund (MGRAX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.02% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.20% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 15.09% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 30.91% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 25.07% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и PTSIX
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности PTSIX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.50% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.25% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |