PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRAX с MDIJX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGRAX (MFS International Growth Fund) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MGRAX returned 9.88%/yr vs 10.18%/yr for MDIJX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MGRAX charges 1.06%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 7.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRAX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции MDIJX немного впереди с 10.18%.

MGRAX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.04%
1 год
6.87%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.88%

MDIJX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.52%
1 год
18.86%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRAX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		0.45%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		7.67%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Correlation

The correlation between MGRAX and MDIJX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.98

The correlation between MGRAX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с MDISXMGRAX с MGRVXMGRAX с FRVLXMGRAX с VTMGXMGRAX с MHOIXMGRAX с VTRIX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с SSGVXMDIJX с MAILX

Доходность на риск

MGRAX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRAXMDIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.42

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.99

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.65

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

6.19

-4.51

MGRAX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и MDIJX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и MDIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRAXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-56.60%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.40%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-12.57%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-30.19%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-30.19%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.35%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.07%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.03%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и MDIJX

MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеют волатильность 5.61% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRAXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.43%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.27%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.32%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.38%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

14.57%

+1.04%

Сравнение комиссий MGRAX и MDIJX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и MDIJX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности MDIJX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.80%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.33%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MGRAX and MDIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGRAX has higher volatility (5.61%) compared to MDIJX (5.43%). In terms of maximum drawdown, MGRAX dropped -55.29% vs MDIJX's -56.60%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRAX и MDIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор